Sucesso com Three Cheers for Sweet Revenge (2003-2006)
My Chemical Romance assinou um contrato com a gravadora Reprise Records em 2003 e começou a trabalhar em seu segundo álbum,
Three Cheers for Sweet Revenge, lançado em 2004, e que rendeu ao grupo um disco de platina um ano depois. É considerado um álbum conceptual, uma continuação de uma das músicas do primeiro álbum da banda, Demolition Lovers, que conta a história de um casal fora-da-lei morto em um tiroteio. Ele acaba no Purgatório, e o único meio de chegar até ela é voltar a Terra e matar mil homens maus. Do álbum resultaram três singles,
I''''m Not Okay (I Promise),
Helena e
The Ghost of You.
Desde o lançamento, eles mostraram a importância do
Vans Warped Tour, foram
destaque do primeiro
Taste of Chaos Tour e também abriram a apresentação de Green Day na turnê
American Idiot. Em 2005 foram destaque do
Vans Warped Tour 2005, e também de sua primeira turnê com o Alkaline Trio. My Chemical Romance e The Used trabalharam juntos em um cover de "Under Pressure", que foi lançada em impressões posteriores do álbum
In Love and Death, do The Used. A canção foi gravada para um álbum que tinha como objetivo arrecadar fundos para ajudar as vítimas do Tsunami de 2004.